Sinal de opção binária Nova Friburgo: Forex bom fator de lucro

Importância do fator de lucro.

Pergunte aos programadores de EA lá fora, com EA eficientes e rentáveis - o que você acha ser um bom fator de lucro (se você olhar para isso)?

Obviamente, tem que estar acima de 1, mas estou curioso o que você considera ser o ponto de lucro do fator de lucro? Você atira para algo no intervalo 1.5, algo acima de 2 ou mesmo 3?

Qualquer experiência pessoal que você teve com o fator de lucro e o teste para frente seria ótimo.

Desde já, obrigado.

O valor do Drawdown é a primeira coisa que você olha, especialmente em relação ao depósito inicial.

Em seguida, veja perdas consecutivas máximas consecutivas em dinheiro.

Você está procurando & lt; o que é o pior que isso pode fazer para mim & gt;

Supondo que este seja um histórico de contas ao vivo de boa qualidade de seu próprio corretor, então você olha a PF, que deve ser pelo menos 1,5 para uma EA comercial freqüente (desde que o StopLoss não seja enorme)

Para uma EA mais típica, eu procuraria 2+ durante um longo período, pessoalmente, eu apontar para 4, mas é improvável que isso seja sustentado, a menos que a EA se apague durante períodos de ação de mercado inadequada.

Tenha em mente que os resultados em negociação ao vivo serão menos bons - talvez por uma grande quantidade, se o seu sistema for vulnerável à variação do spread.

O valor do Drawdown é a primeira coisa que você olha, especialmente em relação ao depósito inicial.

Em seguida, veja perdas consecutivas máximas consecutivas em dinheiro.

Você está procurando & lt; o que é o pior que isso pode fazer para mim & gt;

Tenha em mente que os resultados em negociação ao vivo serão menos bons - talvez por uma grande quantidade, se o seu sistema for vulnerável à variação do spread.

Obrigado BB. Para algum contexto, qual o tipo de sistemas que você normalmente comercializa (scalpers de tempo curto, longo prazo, tudo acima, etc.)?

O valor do Drawdown é a primeira coisa que você olha, especialmente em relação ao depósito inicial.

Em seguida, veja perdas consecutivas máximas consecutivas em dinheiro.

Você está procurando & lt; o que é o pior que isso pode fazer para mim & gt;

Tenha em mente que os resultados em negociação ao vivo serão menos bons - talvez por uma grande quantidade, se o seu sistema for vulnerável à variação do spread.

Também estaria interessado na sua crítica (ou a qualquer um) dos seguintes resultados de teste. Obviamente, o número de lucro não vai pagar por essa ilha privada, mas estou mais interessado em reações a retirar, fator de lucro, etc. Esta EA é para EUR / USD, 5M. Os resultados dos testes são nos últimos 5 anos.

Bares no teste 369832.

Carrapatos modelados em 18337278.

Qualidade de modelagem 90.00%

Erros dos mapas mal manuscritos 23.

Depósito inicial 100000,00.

Lucro líquido total 33235.39.

Lucro bruto 106309.59.

Perda bruta -73074.20.

Fator de lucro 1.45.

Pagamento esperado 27,38.

Absolute drawdown 196.69.

Remate máximo 3934.00 (2.97%)

Remessa relativa 2.97% (3934.00)

Total de negócios 1214.

Posições curtas (won%) 611 (87,07%)

Posições longas (won%) 603 (86,57%)

Negociações de lucro (% do total) 1054 (86,82%)

Negociações de perdas (% do total) 160 (13,18%)

comércio de lucros 120.65.

comércio de perda -535.12.

comércio de lucros 100,86.

perda de comércio -456.71.

vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 40 (3970.02)

Perdas consecutivas (perda de dinheiro) 2 (-1051.30)

lucro consecutivo (contagem de vitórias) 3970.02 (40)

perda consecutiva (contagem de perdas) -1051.30 (2)

vitórias consecutivas 7.

Perdas consecutivas 1.

Qual é o período em que essa EA funciona?

Qual é o tempo de teste (quantos dias / semanas / meses)?

gráfico para os dados acima. Como você pode ver os lucros estabilizados nos últimos 1,5 anos (mas a redução ainda permaneceu OK. Alguma sugestão sobre como melhorar os últimos 1,5 anos?

também não há LotSize / MM neste - este é v1 e é o mesmo tamanho para todos os negócios. Obviamente, com o MM aqui, o lucro seria maior (mas também a redução).

Qual é o período em que essa EA funciona?

Qual é o tempo de teste (quantos dias / semanas / meses)?

5M, este é um teste de 5 anos.

pergunta: qual é a razão pela qual, do comércio # 700 até o final do período de teste, a curva é reta (sem ganhos)?

pode dizer 9 meses.

Ok, parece que fui capaz de filtrar alguns dos negócios ruins desse período de tempo. Aqui é o que eu fiz:

1. Ran datas do comércio.

700 para terminar no modo VISUAL para que eu pudesse observar exatamente o que estava acontecendo.

2. Adicionado um filtro de indicadores técnicos para filtrar condições de mercado desfavoráveis.

3. Re-otimizado para melhores entradas no filtro técnico.

4. Escolher os resultados com menor desdobramento e maior lucro (basicamente, o mesmo lucro que o acima, mas significantemente menos atrativo).

5. Re-ran teste de tiquetaque.

Ele parece muito bom. Eu também corri dados de 10 anos e a curva permanece verdadeira.

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Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2018.

Risco / Recompensa, Fator de Lucro e Rentabilidade das Estratégias de Negociação.

Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que possui um sistema mecânico que ganha 90% dos negócios no teste de volta. São 9 vencedores das 10 negociações. Agora, se esse perdedor for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo da conta lisa. Esse é o comportamento típico encontrado nos scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for 9: 1, esse é o seu risco, geralmente é 9 vezes maior do que seu lucro alvo, e, em seguida, ganhar 90% de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco / recompensa quando menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido.

Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92% do tempo é mais rentável do que um sistema com uma razão de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50% do tempo?

Ganha 92% do tempo. São 92 trocas de 100.

Risk Reward ratio é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1 $, o típico perdedor será $ 9.

Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1 $, que são $ 92 em território positivo.

Em comparação com 8 negociações perdedoras de $ 9 dólares, isso é $ 72 perdeu.

Finalmente você divide US $ 92 / $ 72 e esse é um fator de lucro de 1,28. Ou seja, você ganha US $ 1,28 por cada dólar que você perde.

Ganhe 50% do tempo. São 50 trocas de 100.

Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2 $, o perdedor típico será $ 1.

Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2 $, que são $ 100 em território positivo.

Em comparação a 50 negociações perdedoras de US $ 1 dólar, perdemos $ 50.

Finalmente você divide $ 100 / $ 50 e esse é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia ganha US $ 2 por cada dólar que perca.

5 comentários:

Bem, isso me dá muito para pensar ... Estou apenas entrando no forex e esse artigo me deu meses mais pesquisas para fazer! Obrigado pela visão.

Tnx para artigos muito agradáveis. Digamos que eu tenho uma amostra de tamanho N = 1000. Eu calculo meu ProfitFactor PF = 1.5 e eu estou bastante feliz MAS há um problema (claro). Como eu me convenço de que o tamanho da minha amostra não é muito pequeno, e talvez meu PF = 1.5 seja apenas um valor errado.

Oi, obrigado por seu comentário. Bem, eu diria que, se você testar sua estratégia nos últimos 10 anos, esse é um período significativo de tempo, onde presumivelmente a maioria dos cenários de mercado foram vistos, de crise política, guerras, alta volatilidade, baixa volatilidade, fortes tendências, falta de direcionalidade, etc. Esta é uma pergunta complicada para responder, eu sugiro um tamanho de amostra de 400 a 500 comércios pelo menos nesses 10 anos, mas talvez o seu seja um sistema diário que emite menos sinais. Para esses casos, algumas pessoas consideram que o mínimo é de 200 negócios, que é a opinião de uma comunidade bem respeitada em asirikuy.

Eu aprecio altamente de qualquer lição, compartilhamento e ponto de vista em seu blog ..

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Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico.

As plataformas de análise de mercado de hoje permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e lucratividade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos do desempenho de um sistema. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação.

Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas que são mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam gravitar naturalmente em relação a um número - lucro líquido total, por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Veja também: Tutorial de Sistemas de Negociação.)

Relatórios de desempenho da estratégia.

Um relatório de desempenho de estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado de backtesting e é uma ferramenta valiosa para comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho da estratégia durante o teste. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais.

A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório; os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas.

Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio.

A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo quanto a análise dos dados mensais e anuais.

Um dos métodos mais rápidos de análise do desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio de várias maneiras, a partir de um gráfico de barras que mostra lucro líquido mensal para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal; o outro como uma curva de equidade. (Veja também: Traçando seu caminho para melhores retornos).

Métricas-chave.

Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema comercial. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas principais de desempenho:

Lucro Líquido Líquido Fator de Lucro Percentual Rentável Média de Comércio Lucro Líquido Máximo Drawdown.

Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar um sistema de negociação ao vivo.

Lucro líquido total: o lucro líquido total representa a linha inferior para um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como:

Embora muitos comerciantes utilizem o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho da negociação, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Veja também: Lucrando em uma economia pós-recessão.)

Fator de lucro: o fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta:

Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema específico produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos de sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas.

A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor.

Percentual rentável: a percentagem rentável também é conhecida como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma:

O valor ideal para a métrica percentual rentável variará de acordo com o estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um valor baixo e lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência seguindo os comerciantes. Apenas 40% dos negócios podem ser rentáveis e ainda produzem um sistema muito lucrativo porque os negócios que ganham seguem a tendência e geralmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda.

Os comerciantes intraday, e particularmente os scalpers, que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscam uma quantia similar, exigirão uma métrica rentável com maior porcentagem para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos; para "avançar", é necessário que haja um percentual significativamente mais alto lucrativo. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Veja também: Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Média do lucro líquido comercial: o lucro líquido médio do comércio é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial líquido é calculado da seguinte forma:

Em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja de US $ 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total.

Este número pode ser desviado por um valor de valor, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superinflando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado.

Drawdown máximo: a métrica de retirada máxima refere-se ao "pior cenário possível" para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido.

Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar 10 milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco do comerciante e o tamanho da conta de negociação. (Veja também: Proteja-se da perda de mercado).

The Bottom Line.

Os relatórios de desempenho da estratégia, seja aplicado a resultados de negociação históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas ao resultado final, ou ao lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro faz um sistema - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Veja também: Crie suas próprias estratégias de negociação.)

Fator de lucro e negociação.

Se você quiser melhorar sua negociação, você deve analisar a negociação do seu dia para identificar falhas na sua negociação. Para fazer isso, existem algumas ferramentas estatísticas que permitem avaliar a qualidade de seus negócios. Uma das ferramentas mais simples e eficazes é o fator de lucro.

Definição do fator de lucro.

O fator de lucro é um índice de habilidades comerciais. Ele avalia com uma figura de relação entre o risco assumido e os resultados.

Se o seu resultado comercial for bom, seu fator de lucro será superior a 2. Abaixo desta figura, você precisa rever sua negociação, mesmo se você estiver fazendo lucros. Na verdade, um fator de lucro inferior a 2 mostra que os riscos que você leva para aumentar seu capital são muito altos. A médio prazo, um comerciante com um fator de lucro inferior a 2 está estatisticamente condenado, os riscos são muito altos para obter lucro. Isso significa que, em algum momento, as perdas assumirão a liderança e que você não terá a capacidade de se recuperar. Com um fator de lucro superior a 2, suas perdas são cobertas.

Como é calculado o Fator de lucro?

O fator de lucro é calculado de forma muito simples: você adiciona todos os seus negócios vencedores e os divide por todos os seus negócios perdidos:

Fator de lucro = (soma dos ganhos) / (soma das perdas)

Fator de lucro: exemplo prático.

Por exemplo, em um dia de negociação, todas as suas negociações vencedoras chegam a € 530, suas perdas totais de € 280. No final do dia, você fez uma rede de € 250 e seu fator de lucro é: 1.89 (530/280 = 1.89). Então, seu dia é positivo, você está feliz por ter obtido lucro de € 250. No entanto, o Fator de lucro inferior a 2 deve avisá-lo: você assumiu um risco alto para fazer esse valor, você perdeu de forma tangível € 1 para ganhar 1,89 €. A longo prazo, sua negociação é muito perigosa. Claro, por um dia, isso vale pouco. Você deve avaliar o Fator de lucro semanalmente, mensalmente, trimestralmente e anualmente. Quanto mais longo o período em que o cálculo se basear, mais relevante o resultado é e, mais qualitativamente, caracteriza sua negociação.

Fator de lucro e gerenciamento de riscos.

O fator de lucro é, portanto, uma poderosa ferramenta de gerenciamento de risco que é freqüentemente usada pela Hedge Funds para avaliar os comerciantes. A filosofia geral destes Fundos Hedge é de alto rendimento com risco mínimo. Precisamos adotar essa filosofia em nosso comércio pessoal: então, é melhor fazer uma média de € 200 por dia, com um fator de lucro de 3 (fazendo uma média de € 300 por cada perda de € 100) do que € 400 por dia com um fator de lucro de 2 (fazendo 200 € em média por cada perda de € 100).

Minha abordagem do Lucro Factor.

Esta ferramenta é freqüentemente usada pelos American Hedge Funds porque é implacável, você sabe imediatamente se os lucros foram gerados de forma sólida e segura ou inconsciente. Na França, é praticamente inaudito, embora seja obrigatório ao decidir onde colocar dinheiro nos vários fundos. O rendimento não é tudo, a segurança da colocação é a primeira condição a ser levada em consideração.

Para minha negociação, eu calculo meu fator de lucro todas as semanas, todos os meses e todos os anos, como você pode ver nos resultados do mercado de ações. Isso me permite avaliar minhas habilidades comerciais ao longo do tempo, para tentar melhorar cada dia, semana, mês, ano. Além disso, prefiro ganhar 500 € por semana com um fator de lucro de 7 do que 1.500 € com um fator de lucro de 3. Se você deseja avaliar as habilidades dos comerciantes, peça seu fator de lucro anual. Se eles não sabem o que é, eles não são comerciantes, mas um palhaço.

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Aviso: a negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Os vídeos e artigos deste site apenas contêm informações gerais. Eles não são um conselho pessoal ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a adequação da negociação de um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e jurídica.

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